（参考）各ファンドの相関係数
下表はｅＭＡＸＩＳシリーズ各ファンド間の相関係数を示したものです。
ポートフォリオを作成するうえでのご参考としてください。
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| 国内 株式 (ＴＯＰＩＸ) | 国内 債券 | 国内 リート | 全世界 株式 | 先進国 株式 | 先進国 債券 | 先進国 リート | 新興国 株式 | 新興国 債券 | 新興国 リート |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 株式 (ＴＯＰＩＸ) |
- | |||||||||
| 国内 債券 |
-0.185 | - | ||||||||
| 国内 リート |
0.554 | 0.342 | - | |||||||
| 全世界 株式 |
0.639 | -0.203 | 0.331 | - | ||||||
| 先進国 株式 |
0.644 | -0.203 | 0.327 | 0.997 | - | |||||
| 先進国 債券 |
0.537 | -0.155 | 0.246 | 0.743 | 0.746 | - | ||||
| 先進国 リート |
0.492 | 0.002 | 0.326 | 0.794 | 0.789 | 0.644 | - | |||
| 新興国 株式 |
0.535 | -0.174 | 0.315 | 0.890 | 0.852 | 0.625 | 0.717 | - | ||
| 新興国 債券 |
0.556 | -0.143 | 0.338 | 0.791 | 0.761 | 0.779 | 0.764 | 0.867 | - | |
| 新興国 リート |
0.587 | -0.055 | 0.434 | 0.669 | 0.641 | 0.583 | 0.746 | 0.742 | 0.859 | - |
（出所）トムソン・ロイター社のデータより三菱ＵＦＪ国際投信作成
＊補足説明
相関における各数値は、＋１から－１間の値をとり、プラスは正の相関、マイナスは負の相関を表します。
- 正の相関･･･一方の数値が増加するとき、他方の数値も増加する傾向がみられる
- 負の相関･･･一方の数値が増加するとき、他方の数値は減少する傾向がみられる
（目安）
| 数値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 相関なし |
| 0.0～0.2 | ほとんど正（負）の相関なし |
| 0.2～0.4 | 低い正（負）の相関あり |
| 0.4～0.7 | 正（負）の相関あり |
| 0.7～1.0 | 正（負）の高い相関あり |
| 1または-1 | 正（負）の完全な相関 |
- （出所）上表における数値は、各ファンドの2010年10月～2015年7月までの月末時点における月次騰落率をもとに、三菱ＵＦＪ国際投信が計算したものです。
ただし、「新興国リート」については、当該ファンドのベンチマークである「Ｓ＆Ｐ新興国ＲＥＩＴインデックス」のデータを参考値として表示しています。指数については＜当サイトで使用している指数について＞をご覧ください。
- 上記はシミュレーションにおける入力項目のご参考の一助として、ご利用頂くために表示しているものです。
- 上記はファンドの過去の実績に基づき計算した参考値であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
- ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
